相传早在二千多年前，此地有练马场，有一白马将军因马失踪而改步行，其步行速度仍和白马一样快，故名马步。
马步乡是万载的南大门、宜（春）万（载）同城的桥头堡。东与鹅峰乡、上高县田心乡接壤，南与袁州区寨下、柏木、丰顶山毗邻，西与高城镇交界，北与康乐街道相连，国土面积63.19平方公里。全乡辖11个行政村，2个水库管理所，186个村民小组，9143户32559人，设24个党支部，党员736名。全乡总耕地面积25000多亩，其中水田19000亩，旱地6200亩；林地总面积40000亩，水域及水工建设面积（含水库、河流、坑塘）2400亩。已经进行土地开发的荒山、荒草地2000亩，还有可利用荒山荒草地7000余亩，其中“宜万高速”南出口至320国道可视范围有耕地1500亩，万载南至宝石经洞口、带塘、泉塘巡回+查看详细马步乡概况>>
2023年5月，马步乡被确定为江西省第一批基层政务公开标准化规范化乡镇（街道）。
2023年3月，江西省人民政府确定马步乡为第一批江西省基层政务公开标准规范乡镇（街道）。
2021年12月，马步乡被确定为第二批江西省“五型”政府建设示范乡（镇、街道）。
2020年12月，江西省生态环境厅授予马步乡第十三批江西省省级生态乡（镇）荣誉称号。
竹山洞摩岩石刻竹山洞石刻，位于江西省宜春市万载县马步乡洞口村委会竹山洞口，竹山洞为喀斯特溶洞，全长近四千米。石刻位于北洞口内，由三幅题刻组成：“竹山古洞”，横书阳刻，字体楷书，长约2．5米，高约1米，题刻历史沿革：清末属第二区管辖，中华人民共和国成立前为城南乡。
1949年先后设立兴和、耕畲、马步、新民、布城、洞口、联三、黄田乡，其中耕畲、新民、洞口、联三乡属高城区，其余属城厢区。
